RSIとは

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RSI（相対力指数）とは

RSI（Relative Strength Index）は、テクニカル分析で広く使われるオシレーター系指標のひとつです。一定期間の平均上昇幅と平均下降幅を比較し、0〜100の範囲で数値化します。主に価格の買われすぎ」や「売られすぎ」】を判定するために用いられます。

計算方法の概要

RSIは以下の手順で算出されます。

  • 指定期間（一般的には14日）の「上昇幅」の合計と「下降幅」の合計を求める。
  • 上昇幅の平均（U）と下降幅の平均（D）を算出。
  • RSI = 100 – (100 / (1 + U/D)) と計算する。

典型的な使い方

  • 70以上：買われすぎとみなされ、価格が下落に転じる可能性が高い。
  • 30以下：売られすぎとみなされ、価格が上昇に転じる可能性が高い。
  • 70～30の範囲内は「ニュートラル」と考えられ、トレンドの継続性を確認する材料になる。
  • ダイバージェンス（価格とRSIが異なる方向に動く現象）を見つけることで、転換点を予測できる。

RSIの注意点

  • 極端な相場（長期的な上昇・下降局面）では、RSIが常に高止まりまたは低止まりすることがある。
  • 単独でのシグナルは偽信号になる可能性があるため、他の指標やチャートパターンと併用することが推奨される。
  • 期間設定を変えると感度が変わる。短期（5〜7日）ではノイズが増え、長期（20日以上）では遅れが生じやすい。

RSIを実際の取引に活かす例

以下はシンプルなRSI活用例です。

# 例：PythonでRSIを計算し、シグナルを出す
import pandas as pd
import numpy as np

def rsi(series, period=14):
    delta = series.diff()
    up = delta.clip(lower=0)
    down = -delta.clip(upper=0)
    ma_up = up.rolling(window=period).mean()
    ma_down = down.rolling(window=period).mean()
    rs = ma_up / ma_down
    return 100 - (100 / (1 + rs))

# dataは株価の終値Seriesとする
rsi_series = rsi(data['Close'])
signal = (rsi_series < 30).astype(int) - (rsi_series > 70).astype(int)
print(signal.tail())

このようにRSIが30以下になったときに「買い」シグナル、70以上になったときに「売り」シグナルとして利用できます。ただし、必ず他の分析手法と組み合わせてリスク管理を徹底しましょう。

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